“我們公司簡(jiǎn)直就是為這種市場(chǎng)而生的。”全球高頻交易巨頭Virtu Financial首席執(zhí)行官Douglas Cifu毫不掩飾他的興奮之情。他當(dāng)然有高興的理由——在全球市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩之際，Virtu Financial的利潤(rùn)有望創(chuàng)下歷史最高記錄。

Douglas Cifu并未透露公司利潤(rùn)預(yù)估。Virtu Financial曾在8月5日稱(chēng)，公司二季度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為47.4萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)為757萬(wàn)美元，去年同期為3084萬(wàn)美元；每股盈利為0.01美元。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引總部位于紐約的投資銀行Sandler O’Neill + Partners分析師Rich Repetto的話(huà)稱(chēng)：“（對(duì)于高頻交易公司來(lái)說(shuō)）最理想的交易環(huán)境就是市場(chǎng)劇烈波動(dòng)且成交量巨大的時(shí)候。”

高頻交易公司多為做市商，同時(shí)向市場(chǎng)提供買(mǎi)價(jià)和賣(mài)價(jià)，以收集并利用其中的價(jià)差，通過(guò)高頻次交易來(lái)賺取驚人的利潤(rùn)。這種交易需要依賴(lài)高速數(shù)據(jù)連接系統(tǒng)，并使用公司自營(yíng)資本開(kāi)展算法自動(dòng)交易，其在市場(chǎng)大幅波動(dòng)之時(shí)表現(xiàn)尤為出色。

就在本周一，美國(guó)股市全線(xiàn)跌超3%，道瓊斯指數(shù)開(kāi)盤(pán)急跌1089點(diǎn)，比五年前的“閃電崩盤(pán)”跌幅還大。但Virtu Financial股價(jià)當(dāng)天上漲了3%，報(bào)21.33美元，已較19美元的IPO價(jià)格上漲了12%。

“這是每一個(gè)在這里工作的人都?jí)裘乱郧蟮暮萌兆樱彩?010年市場(chǎng)閃崩以來(lái)我們所經(jīng)歷的最好時(shí)期。”專(zhuān)注于期權(quán)市場(chǎng)的高頻交易公司Volant Trading創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Brian Donnelly如此表示。

過(guò)去十年，高頻交易逐漸成長(zhǎng)為全球ETF及金融衍生品領(lǐng)域的主要力量。比如，Virtu Financial公司的交易遍布全球200多個(gè)市場(chǎng)。從上海到芝加哥，該公司在證券及證券衍生品領(lǐng)域均有涉獵，其在全球金融市場(chǎng)的股票和期貨合約交易量均達(dá)數(shù)百萬(wàn)之多。在2009年至2014年的近1500個(gè)交易日里，Virtu僅有一天出現(xiàn)虧損。

美國(guó)戰(zhàn)略咨詢(xún)公司Tabb Group的數(shù)據(jù)顯示，高頻交易股占美股周一142億股交易量的49%。截至周二，美股平均日交易量為75億股，其中高頻率交易的股票占19%，而高頻交易股的交易量在2009年達(dá)到頂峰，其占當(dāng)時(shí)98億交易量的61%。